テールリスクと確率論– category –
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FX相場の急変とボラティリティ・クラスタリング:平穏な相場が突如として狂気に相転移するメカニズム
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フラッシュクラッシュ(暴落)の不可知性:正規分布の「3シグマ」を超えるブラックスワンの構造
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FXにおけるケリー基準(Kelly Criterion)の劇薬性:最適ロット計算がドローダウンを加速させる数学的矛盾
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ナンピン・マーチンゲールEAの破綻確率:無限の資本を持たない者の「数理的死」
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損小利大が勝てないパラドックス:プロスペクト理論が招く「コツコツドカン」の数理テールリスクと確率論
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EAのフォワード劣化とアウトオブサンプル(OOS)の壁:未知のデータに直面した際のアルゴリズムの崩壊
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EA開発におけるウォークフォワード検証の必須性:市場の位相変化に適応する数理テストの構造
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EAのカーブフィッティング(過剰最適化)排除法:過去のノイズをシグナルと誤認する統計的エラー
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ゼロカット機構の数理的優位性:追証(ダウンサイドリスク)を物理的に遮断するプットオプション
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TDS(ティックデータ)バックテストの絶対性:モデリング品質99.9%以下がすべて「ゴミ」である理由
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