テールリスクと確率論– category –
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FX相場の急変とボラティリティ・クラスタリング：平穏な相場が突如として狂気に相転移するメカニズム
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フラッシュクラッシュ（暴落）の不可知性：正規分布の「3シグマ」を超えるブラックスワンの構造
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FXにおけるケリー基準（Kelly Criterion）の劇薬性：最適ロット計算がドローダウンを加速させる数学的矛盾
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ナンピン・マーチンゲールEAの破綻確率：無限の資本を持たない者の「数理的死」
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損小利大が勝てないパラドックス：プロスペクト理論が招く「コツコツドカン」の数理テールリスクと確率論
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EAのフォワード劣化とアウトオブサンプル（OOS）の壁：未知のデータに直面した際のアルゴリズムの崩壊
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EA開発におけるウォークフォワード検証の必須性：市場の位相変化に適応する数理テストの構造
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EAのカーブフィッティング（過剰最適化）排除法：過去のノイズをシグナルと誤認する統計的エラー
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ゼロカット機構の数理的優位性：追証（ダウンサイドリスク）を物理的に遮断するプットオプション
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TDS（ティックデータ）バックテストの絶対性：モデリング品質99.9%以下がすべて「ゴミ」である理由
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